Natalia Millan a également joué dans la comédie musicale Cabaret, dans laquelle elle intérprète le rôle de Sally Bonwles.

Au début, les chanson de la comédie musicale, chantées en espagnoles paraissent bizarre, mais la sublime voix de Natalia donne un effet sublime... paraît-il ( pk moi je suis pas allée la voir ben oui l'espagne c'est pas à côté lol )